Случайные процессы.

[yexy]

Задача звучит так:

1. Вычислить плотность распределения вероятностей суммы
     z(t)=n(t)+e(t)
двух независимых случайных процессов: гармонического колебания n(t)=A cos(w t+ф) с равномерно распределённой случайной фазой на интревале (-пи, пи) и гауссовского стационарного шума e(t) с нулевым мат ожиданием и дисперсией D

2. Корреляционная функция процесса e(t) имеет вид:
R_е(т)=exp(-a²т²)
найти корреляционную функцию процесса
n(t)=e(t)+d e(t)/d t

Пожалуйста, подскажите хотя бы какие формулы следует использовать(задачи нужно решить сегодня)

Заранее спасибо!